|
Matematiska
institutionen
Stockholms universitet |
|
Joint analysis of HIV and AIDS surveillance data in back-calculation
Sammanfattning:AIDS surveillance data are the main source of information to perform back-calculation of HIV incidence. We propose a method to incorporate additional information gained by linkage with an HIV surveillance system, containing data on the time of first positive HIV test. In this paper we generalize an earlier method that was developed to use HIV testing data available only for AIDS cases. The new method also makes use of cases with an HIV positive test who have not yet developed AIDS, typically a substantial proportion of the HIV-infected population. Furthermore, we use a more realistic model for the HIV testing rate, incorporating dependence on both time since infection and calendar time. The method makes use of an EM algorithm with generalized additive model smoothing, and is applied to data from Veneto, a region of northern Italy. Our results show that HIV incidence in Veneto peaked in the late 1980's, and decreased thereafter. Importantly, the HIV incidence estimates based on joint analysis of HIV and AIDS surveillance data are more efficient than estimates based on AIDS surveillance data alone. Our estimates also show a decreasing trend in the HIV testing rate over time, which leads to the conclusion that the interval between HIV infection and first positive test has lengthened over time. Furthermore, it is found that for infected individuals, the probability of seeking an HIV test is highest soon after infection.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6, Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Den omöjliga kopplingen (The impossible coupling).
Sammanfattning:Det gäller non-locality frågan i kvantfysiken. Men det kommer att vara helt okvantfysiskt. Oerhört elementärt.
Lokalen är sal 14, hus 5 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Inverse problems and Tikhonov regularization from a statistical viewpoint.
Sammanfattning: This is an informal seminar. I will describe what an inverse problem is and talk about a few examples. Tikhonov regularization is a method for treating such problems, and it is interesting to note that ridge regression essentially also is an application of Tikhonov regularization. I will discuss to what extent the established statistical knowledge about ridge regression can be of value when applying Tikhonov regularization in general.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6, Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Slump eller Kaos
Sammanfattning: Barnsjukdomar som mässling visar återkommande epidemiska utbrott, med stora variationer i antalet infekterade individer. Det är ett klassiskt problem i matematisk epidemiologi att förstå dessa utbrott. Två konkurrerande modelltyper har använts: stokastiska modeller (Bartlett 1956), och deterministiska modeller med kaos (Schaffer 1984). Jag studerar de deterministiska modellerna med hjälp av de stokastiska. De matematiska problemen är svåra, och de flesta av resultaten är baserade på Monte Carlo-simuleringar (för den stokastiska formuleringen) och numeriska lösningar av ett icke-linjärt system av differentialekvationer (för den deterministiska modellen). De begreppsmässiga relationerna mellan de två modelltyperna betonas. Huvudresultatet är att den kaotiska modellen är orealistisk och att det är nödvändigt att studera stokastiska modeller för att få en förståelse för de epidemiska utbrotten.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
A classifying procedure for signalling turning points.
Abstract: A hidden Markov Model is used in a new way, classifying a time series into two regimes. This leads to a procedure for making probability forecasts for changes of regimes, i.e. turning points. The procedure assumes that past regimes are determined in advance. Instead of maximizing a likelihood, Brier's probability score and a penalty for missing or wrong turning point signals are minimized, making it possible to perform feature extraction and estimation for different forecasting horizons. The method is tested in forecasting turning points in the Swedish and US economies, using early expectation data.
Lokalen är rum 306, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Roses and Broken Hips - Multivariate Failure Time Modelling and Estimation
Sammanfattning: The estimation of a general multivariate frailty model is considered. The frailties, i.e. random effects, are drawn from a multivariate normal distribution, and the conditional hazards are assumed to be proportional over time given the frailties. Two estimation methods based on likelihood approximations are introduced: Simulation based importance sampling and penalized partial likelihood. Hip endoprosthesis survival data and a dataset on vase lifetimes of cut roses are presented as motivation for the work.
Lokalen är Crame´rummet, dvs rum 306, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Bayesiansk eller klassisk statistisk inferensfilosofi - ett diskussionsseminarium
Tid: kl.13.15-17.00
Plats: Sal 14, Hus 5, Matematiska Institutionen, Kräftriket.
Program:
14.45-15.15 Fika
Välkomna!
Rolf Larsson & Esbjörn Ohlsson
Interpreting parameters in the logistic regression model with random effects
Sammanfattning: Logistic regression with random effects is used to study the relationship between explanatory variables and a binary outcome in cases with non-independent outcomes. I will go through the interpretation of both fixed effects and random effects parameters. As heterogeneity measures, the random effects parameters included in the model are not easily interpreted. I will discuss different alternative measures of heterogeneity and suggest using a median odds ratio measure which is a function of the original random effects parameters. The measure allows a simple interpretation - in terms of well known odds ratios - which greatly facilitates communication between the data analyst and the subject-matter researcher. As for the fixed effects, usual subject-specific interpretations are not always feasible, and in these cases, I suggest an interval for the odds ratios. Depending on time, a number of examples from different subject areas will be used to motivate and illustrate different aspects of parameter interpretation in these models.
Lokalen är rum 306, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Modelling the Dissolution Profile. A Study of the Release
of a Drug in the
Large Intestine Using Different Regression Methods.
Sammanfattning: It is vital that tablets are designed to release the active substance in the right area of the digestion system. To be able to predict how long and how fast a specific tablet dissolves is therefore an interesting problem. The data used here have been obtained through experiments where tablets are dissolved in vessels simulating the environment in the large intestine. The Weibull function describes adequately how the percentage released substance increases with time. The two parameters of the Weibull function (the form parameter and the scale factor) describe the slope and the delay of the curve.
The methods of univariate linear regression, multivariate linear regression and partial least squares regression have been used to analyse how the two parameters depend on physical and chemical factors. The results show that the profile may be predicted quite accurately if the input data matches the ranges of the calibration data. To get a faster dissolution, variables such as percentage of polymers, percentage polymers of coating, coating solution flow, air temperature in and fluid-air flow should be increased, while variables such as percentage coating solution used of theoretical amount, nozzle pressure and air temperature out should be decreased.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Time to extinction of some birth-death processes.
Sammanfattning: We consider a class of nonlinear population
processes of birth-death type with an absorbing barrier at the
origin. For many of these processes extinction is certain but
the waiting time to this event may be enormous. Such a behaviour
cannot be explained using deterministic approximations - a probabilistic
approach is necessary. Here we discuss some techniques that
can be used to approximate the distribution of the time to extinction
of these processes. Special attention will be paid to a particularly
simple example, namely the closed SIS stochastic logistic epidemic
model.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6, Kräftriket, Roslagsvägen 101.
Välkomna!
Lokal: Cramérrummet, dvs rum 306, hus 6 i Kräftriket
Redovisning av två forskningsprojekt från konsultverksamheten
(SFG)
1. Duglighetsindex för tillverkningsprocesser
I tillverkningsindustrin är det numera populärt att
beräkna och ställa krav på diverse "duglighetsindex"
(engelska 'process capability indices'), som beskriver olika aspekter
på tillverkningsprocessens systematiska avvikelse från
målvärdet och slumpmässiga variation kring medelvärdet.
Det har vuxit fram en litteratur, där man studerar en allt
rikare flora av sådana index och med approximativa metoder
beräknar konfidensintervall för dem. Vi argumenterar
här för att man i stället helt enkelt skall betrakta
plottbilden av ett simultant konfidensområde för (medelvärde,
std-avvikelse), i vilken också ställda krav på
olika index ritas in.
Arbetet härrör från ett konsultjobb 1998 för
Sandvik Coromant AB, utfört av Marie Linder och Rolf Sundberg,
och finns som grön rappport nr 49, febr 1999.
2. Statistisk modellering av skarvförluster i fiberoptiska nätverk, och sadelpunktsapproximation av svanssannolikheter
När man skarvar optiska fibrer får man en effektförlust.
Delvis kan man resonera teoretiskt vilken fördelning den
förlusten bör följa. Data från uppmätta
skarvar kompletterar det teoretiska modellerandet och ger parameterskattningar.
Modellen är en faltning av exponential med normal,
kryddad med en viss risk för avvikande högt värde.
Skarvar som uppmäts ha alltför stor förlust gör
man om. Gränsen för "alltför stor" skall
dras så att man har kontroll på summaförlusten
i ett antal konsekutiva skarvar. Man behöver alltså
kunna räkna sannolikheter för summor av förluster
som följer ovannämnda modell. Detta kan göras med
hög precision genom den teknik som kallas sadelpunktsapproximation.
Arbetet härrör från ett konsultjobb 1997-98 för
Ericsson Cables och Ericsson Components, utfört av Joanna
Tyrcha och Rolf Sundberg, och finns som grön rappport nr
45, dec 1998.
Välkomna!
Probability distributions arising in random matrix theory
Sammanfattning: In random matrix theory one is interested in the distribution of the eigenvalues of large matrices whose elements are random variables. I will discuss some limit distributions for the eigenvalues as the size of the matrix goes to infinity, the density of states, the spacing distribution and the largest eigenvalue distribution.
Lokalen är rum 306, Cramérrummet, hus 6, Kräftriket,
Roslagsvägen 101.
Välkomna!